Forex Korelasi Pasang Strategi

Bagaimana Menggunakan Korelasi Mata Uang Dalam Trading Anda. Jadi sekarang Anda tahu korelasi mata uang apa dan bagaimana membacanya dari bagan mewah Tapi, kami yakin Anda akan bertanya-tanya bagaimana menggunakan korelasi mata uang akan membuat trading Anda lebih sukses Mengapa Anda memerlukan keterampilan yang menakjubkan ini? Tas alat pedagang Anda. Ada beberapa alasan.1 Menghilangkan perdagangan yang kontraproduktif. Mengukur korelasi dapat membantu Anda tetap berada di luar posisi yang akan saling membatalkan. Seperti yang dijelaskan oleh tabel dan contoh sebelumnya, kita tahu bahwa EUR USD dan USD CHF bergerak di Arah yang berlawanan 100.Mendapatkan posisi long EUR USD DAN USD CHF yang panjang, maka, tidak ada gunanya dan kadang mahal Selain membayar spread dua kali, pergerakan harga pun akan naik satu pasang dan yang lainnya turun. Kami ingin kami yang keras. Bekerja untuk melunasi dengan sesuatu.2 Leverage keuntungan. Or kerugian Anda memiliki kesempatan untuk double-up pada posisi untuk memaksimalkan keuntungan Sekali lagi, mari kita lihat pada 1 minggu EUR USD dan GBP USD hubungan dari sebelumnya Contohnya. Dua pasangan ini memiliki korelasi positif yang kuat dengan GBP USD menyusul di bawah langkah-langkah EUR USD hampir untuk langkah. Membuka posisi panjang untuk masing-masing pasangan, pada dasarnya akan seperti mengambil EUR USD dan menggandakan posisi Anda. Anda pada dasarnya akan memanfaatkan Leverage keuntungan Mucho jika semuanya berjalan baik dan banyak kerugian jika terjadi kesalahan.3 Mengidentifikasi risiko. Mengetahui bahwa korelasi ada juga memungkinkan Anda menggunakan pasangan mata uang yang berbeda, namun tetap memanfaatkan sudut pandang Anda. Daripada menukar satu pasangan mata uang tunggal sepanjang waktu, Anda dapat menyebarkan risiko Anda ke dua pasang yang bergerak dengan cara yang sama. Pasangan pinus yang memiliki korelasi kuat dan kuat di sekitar 0 7 Misalnya, EUR USD dan GBP USD cenderung bergerak bersama. Korelasi tidak sempurna antara kedua pasangan mata uang ini memberi Anda Kesempatan untuk melakukan diversifikasi yang membantu mengurangi risiko Anda Katakanlah Anda kembali bullish pada USD. Instead membuka dua posisi short EUR USD, Anda bisa short satu EUR USD dan short one GBP USD yang akan shie Jika Anda dari beberapa risiko dan melakukan diversifikasi posisi Anda secara keseluruhan. Jika dolar AS mulai bergerak, euro mungkin akan terpengaruh pada tingkat yang lebih rendah daripada pound. Hedge risk. Meskipun lindung nilai dapat menyebabkan realisasi keuntungan yang lebih kecil, hal itu juga dapat Membantu meminimalkan kerugian Jika Anda membuka posisi EUR USD yang panjang dan mulai melawan Anda, buka posisi long long pada pasangan yang bergerak berlawanan EUR USD, seperti kerugian USD CHF. Major yang terhindar. Anda bisa memanfaatkan perbedaannya. Nilai pip untuk setiap pasangan mata uang. Misalnya, sementara EUR USD dan USD CHF memiliki korelasi invers -1 0 yang hampir sempurna, nilai pipnya berbeda. Dengan asumsi Anda menukar 10.000 lot mini, satu pip untuk EUR USD sama dengan 1 dan satu pip untuk USD CHF sama dengan 0 93. Jika Anda membeli satu lot mini EUR USD, Anda dapat HEDGE perdagangan Anda dengan membeli satu lot mini USD CHF Jika EUR USD turun 10 pips, Anda akan turun 10 Tapi perdagangan USD CHF Anda akan naik 9 30 Bukannya turun 10, sekarang Anda kembali ke bawah 0 70. Meskipun meskipun lindung nilai terdengar seperti Hal terbesar sejak roti yang diiris, memang ada beberapa kelemahan Jika rally EUR USD, keuntungan Anda terbatas karena kerugian dari posisi CHF USD Anda. Juga, korelasi dapat melemah setiap saat Bayangkan jika EUR USD turun 10 pips, dan USD CHF hanya naik 5 pips, tetap rata, atau heck, jatuh juga Akun Anda akan berdarah lebih merah maka Anda akan suka. Jadi hati-hati saat melakukan lindung nilai.5 Konfirmasikan jerawat dan hindari fakeouts. Anda dapat menggunakan korelasi mata uang untuk mengkonfirmasi entri perdagangan Anda. Atau sinyal keluar. Misalnya, EUR USD tampaknya akan menguji tingkat dukungan yang signifikan Anda mengamati tindakan harga dan mencari untuk menjual pada pelarian ke sisi negatifnya. Karena Anda tahu EUR USD berkorelasi positif dengan GBP USD dan berkorelasi negatif dengan USD CHF dan USD JPY, Anda memeriksa untuk melihat apakah ketiga pasangan lainnya bergerak dalam besaran yang sama dengan EUR USD. Anda melihat bahwa GBP USD juga diperdagangkan di dekat level support signifikan dan USD CHF dan USD JPY diperdagangkan di dekat tombol. menolak Tingkat ance. Ini memberitahu Anda bahwa langkah terakhir adalah terkait dolar AS dan mengkonfirmasi kemungkinan pelarian sebesar EUR USD karena tiga pasang lainnya bergerak sama Demikian Anda memutuskan akan menukar pelarian saat terjadi. Sekarang mari kita asumsikan tiga lainnya. Pasang TIDAK bergerak dalam besaran seperti EUR USD GBP USD ditahan tidak jatuh, USD JPY tidak naik, dan USD CHF menyamping. Ini biasanya merupakan tanda kuat bahwa penurunan EUR USD tidak terkait dolar AS dan kemungkinan besar Didorong oleh beberapa jenis berita Uni Eropa yang negatif. Harga mungkin benar-benar diperdagangkan di bawah level dukungan utama yang telah Anda amati, tetapi karena tiga pasangan berkorelasi lainnya tidak bergerak sebanding dengan EUR USD, akan ada kekurangan dari harga tindak lanjut dan harga Akan kembali ke atas level support sehingga terjadi fakeout. Jika Anda masih ingin menukar setup ini, karena Anda tidak mendapatkan konfirmasi korelasi dari pasangan lain, Anda bisa memainkannya dengan cerdas dengan mengurangi risiko dan trading dengan positio yang lebih kecil. N size. Save kemajuan Anda dengan masuk dan menandai pelajaran lengkap. Menggunakan Korelasi Mata Uang Untuk Advantage Anda. Untuk menjadi pedagang yang efektif, memahami seluruh kepekaan portofolio Anda terhadap volatilitas pasar adalah penting Hal ini terutama terjadi ketika trading forex Karena mata uang dihargai Berpasangan, tidak ada pasangan tunggal yang benar-benar independen terhadap yang lain Setelah Anda mengetahui korelasi ini dan bagaimana perubahannya, Anda dapat menggunakannya untuk mengendalikan keseluruhan eksposur portofolio Anda Untuk mendapatkan panduan tentang segala hal, lihat Forex Investopedia Special Feature kami. Mendefinisikan Korelasi Alasan saling ketergantungan pasangan mata uang mudah dilihat jika Anda memperdagangkan pound Inggris terhadap pasangan yen yen GBP JPY, misalnya, Anda sebenarnya melakukan perdagangan derivatif dari pasangan GBP USD dan USD JPY karena itu, GBP JPY Harus agak berkorelasi dengan satu jika tidak kedua pasangan mata uang lainnya Namun, saling ketergantungan antar mata uang berasal dari f sederhana. Bertindak bahwa mereka berpasangan Sementara beberapa pasangan mata uang akan bergerak bersamaan, pasangan mata uang lainnya dapat bergerak ke arah yang berlawanan, yang pada intinya adalah hasil dari kekuatan yang lebih kompleks. Korelasi, di dunia keuangan, adalah ukuran statistik dari hubungan antara Dua sekuritas Koefisien korelasi berkisar antara -1 dan 1 Korelasi 1 menunjukkan bahwa kedua pasangan mata uang akan bergerak ke arah yang sama 100 dari waktu Korelasi -1 menyiratkan dua pasangan mata uang akan bergerak ke arah yang berlawanan 100 dari Waktu Korelasi nol menyiratkan bahwa hubungan antara pasangan mata uang benar-benar acak Membaca Tabel Korelasi Dengan pengetahuan tentang korelasi ini, mari lihat tabel berikut, masing-masing menunjukkan korelasi antara pasangan mata uang utama selama bulan Februari 2010 . Tabel atas di atas menunjukkan bahwa selama bulan Februari satu bulan EUR USD dan GBP USD memiliki korelasi positif yang sangat kuat dari 0 95 Hal ini menyiratkan Bahwa saat reli EUR USD, GBP USD juga telah rally 95 kali Selama 6 bulan terakhir, korelasi tersebut lebih lemah 0 66 namun dalam jangka panjang 1 tahun kedua pasangan mata uang tersebut masih memiliki korelasi yang kuat. Sebaliknya, EUR USD dan USD CHF memiliki korelasi negatif hampir sempurna dari -1 00 Ini menyiratkan bahwa 100 kali, ketika EUR USD menguat, USD CHF terjual. Hubungan ini bahkan berlaku selama periode yang lebih lama karena angka korelasi relatif stabil. . Korelasi tidak selalu stabil. Ambil CAD USD dan USD CHF, misalnya Dengan koefisien 0 95, mereka memiliki korelasi positif yang kuat sepanjang tahun lalu, namun hubungan tersebut memburuk secara signifikan pada bulan Februari 2010 karena beberapa alasan, termasuk Rally harga minyak dan hawkishness dari Bank of Canada Untuk lebih lanjut, lihat Menggunakan Paritas Suku Bunga Untuk Perdagangan Forex. Correlations Lakukan Perubahan Sudah jelas bahwa korelasi itu berubah, yang membuat mengikuti pergeseran korelasi Sentimen yang lebih penting lagi dan faktor ekonomi global sangat dinamis dan bahkan bisa berubah setiap hari. Korelasi kuat saat ini mungkin tidak sejalan dengan korelasi jangka panjang antara dua pasangan mata uang. Itulah mengapa kita melihat korelasi trailing enam bulan. Juga sangat penting Ini memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai rata-rata hubungan enam bulan antara dua pasangan mata uang, yang cenderung lebih akurat Korelasi berubah karena berbagai alasan, yang paling umum mencakup kebijakan moneter yang berbeda, pasangan mata uang tertentu S sensitivitas terhadap harga komoditas, serta faktor ekonomi dan politik yang unik. Berikut adalah tabel yang menunjukkan korelasi enam bulan yang diikuti oleh EUR USD dengan pasangan lain. Mengkoreksi Korelasi Yourself Cara terbaik untuk menjaga arus pada arah dan kekuatan Anda. Pasangan korelasi adalah menghitungnya sendiri Mungkin kedengarannya sulit, tapi sebenarnya cukup sederhana. Untuk menghitung korelasi sederhana, Gunakan saja spreadsheet, seperti Microsoft Excel Banyak paket charting bahkan beberapa yang gratis memungkinkan Anda untuk mendownload harga mata uang historis harian, yang kemudian dapat Anda transpor ke Excel In Excel, cukup gunakan fungsi korelasi, yaitu CORREL range 1, range 2 Yang satu Pembacaan akhir tahun, enam, tiga dan satu bulan memberi pandangan paling komprehensif tentang persamaan dan perbedaan korelasi dari waktu ke waktu. Anda dapat menentukan sendiri atau berapa banyak pembacaan yang ingin Anda analisis ini. Berikut adalah Proses perhitungan korelasi ditinjau langkah demi langkah.1 Dapatkan data harga untuk kedua pasangan mata uang Anda mengatakan bahwa mereka adalah GBP USD dan USD JPY 2 Buat dua kolom individual, masing-masing diberi label dengan salah satu pasangan ini Kemudian isi kolom dengan harga harian terakhir. Yang terjadi untuk setiap pasangan selama periode waktu yang Anda analisis 3 Di bagian bawah salah satu kolom, dalam slot kosong, ketik CORREL 4 Sorot semua data di salah satu kolom harga yang harus Anda dapatkan. Ge sel dalam kotak rumus 5 Ketik koma 6 Ulangi langkah 3-5 untuk mata uang lainnya 7 Tutup rumusnya sehingga terlihat seperti CORREL A1 A50, B1 B50 8 Angka yang dihasilkan merupakan korelasi antara dua pasangan mata uang . Meskipun korelasi berubah, Anda tidak perlu memperbarui nomor Anda setiap hari, memperbarui setiap beberapa minggu sekali atau paling tidak sekali sebulan umumnya merupakan ide bagus. Bagaimana Menggunakannya Untuk Mengelola Eksposur Sekarang Anda tahu bagaimana menghitungnya. Korelasi, sekarang saatnya untuk membahas bagaimana menggunakannya untuk keuntungan Anda. Pertama, mereka dapat membantu Anda menghindari memasuki dua posisi yang saling membatalkan, Misalnya, dengan mengetahui bahwa EUR USD dan USD CHF bergerak berlawanan arah hampir 100 dari Waktu, Anda akan melihat bahwa memiliki portofolio EUR EUR yang panjang dan CHF USD yang panjang sama dengan memiliki hampir tidak ada posisi - ini benar karena, seperti yang ditunjukkan oleh korelasi, saat reli EUR USD, USD CHF akan mengalami selloff Pada Tangan lain, memegang panjang EUR USD Dan lama AUD USD atau USD NZD mirip dengan dua kali lipat pada posisi yang sama karena korelasi begitu kuat Pelajari lebih lanjut di Wading Forex Ke Diversifikasi Pasar Mata Uang adalah faktor lain yang perlu dipertimbangkan Karena korelasi EUR USD dan AUD USD secara tradisional tidak 100 positif , Trader bisa menggunakan dua pasang ini untuk melakukan diversifikasi risiko mereka sambil tetap mempertahankan tampilan directional inti. Misalnya, untuk mengekspresikan pandangan bearish pada USD, trader, daripada membeli dua lot EUR USD, bisa membeli satu lot dari EUR USD dan satu lot AUD USD Korelasi tidak sempurna antara dua pasangan mata uang yang berbeda memungkinkan diversifikasi lebih dan sedikit lebih rendah risiko Selain itu, bank sentral Australia dan Eropa memiliki bias kebijakan moneter yang berbeda, jadi jika terjadi rally dolar, Dolar Australia mungkin kurang terpengaruh daripada Euro atau sebaliknya. Pedagang dapat menggunakan juga nilai pip atau point yang berbeda untuk keuntungannya. Mari pertimbangkan EUR USD dan U SD CHF sekali lagi Mereka memiliki korelasi negatif yang hampir sempurna, namun nilai pergerakan pip dalam EUR USD adalah 10 untuk 100.000 unit sementara nilai pergerakan pip dalam USD CHF adalah 9 24 untuk jumlah yang sama dari Unit Ini menyiratkan pedagang dapat menggunakan USD CHF untuk melakukan lindung nilai pada eksposur EUR USD. Berikut adalah cara kerja hedge tersebut. Seorang pedagang memiliki portofolio satu EUR USD yang pendek dari 100.000 unit dan satu USD CHF yang pendek sebanyak 100.000 unit. Bila EUR USD meningkat Dengan sepuluh poin atau poin, trader akan turun 100 pada posisi Namun, karena USDCHF bergerak berlawanan dengan EUR USD, posisi CHF USD yang pendek akan menguntungkan, kemungkinan bergerak mendekati sepuluh poin lebih tinggi, naik 92 40 Ini akan mengubah Rugi bersih dari portofolio ke - 7 60 dan bukan - 100 Tentu saja, lindung nilai ini juga berarti keuntungan yang lebih kecil jika terjadi aksi jual USD EUR yang kuat namun dalam skenario terburuk, kerugian menjadi relatif lebih rendah. Terlepas dari apakah Anda Ingin mendiversifikasi posisi Anda atau menemukan pasangan alternatif untuk tuas Usia pandangan Anda, sangat penting untuk mengetahui korelasi antara berbagai pasangan mata uang dan tren pergeseran mereka Ini adalah pengetahuan yang kuat untuk semua trader profesional yang memiliki lebih dari satu pasangan mata uang dalam akun trading mereka. Pengetahuan semacam itu membantu pedagang, melakukan diversifikasi, melakukan lindung nilai atau melipatgandakan Up pada keuntungan. Bottom Line Untuk menjadi trader yang efektif, penting untuk memahami bagaimana pasangan mata uang yang berbeda bergerak dalam hubungan satu sama lain sehingga trader dapat lebih memahami eksposur mereka Beberapa pasangan mata uang bergerak bersamaan satu sama lain, sementara yang lain mungkin polar Lawan Belajar tentang korelasi mata uang membantu pedagang mengelola portofolio mereka dengan lebih tepat Terlepas dari strategi trading Anda dan apakah Anda ingin mendiversifikasi posisi Anda atau menemukan pasangan alternatif untuk memanfaatkan pandangan Anda, sangat penting untuk diingat korelasi antara berbagai pasangan mata uang dan Tren pergeseran mereka Untuk lebih, lihatlah survei Forex Tutorial kami yang dilakukan oleh Amerika Serikat Bu Reau Statistik Tenaga Kerja untuk membantu mengukur lowongan pekerjaan Ini mengumpulkan data dari pengusaha. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat berdasarkan Undang-Undang Liberty Liberty Kedua. Tingkat bunga dimana lembaga penyimpanan meminjamkan dana yang dipelihara pada Federal Reserve ke lembaga penyimpanan lainnya.1 Ukuran statistik dari penyebaran pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar tertentu Volatilitas dapat diukur. Suatu tindakan yang dikeluarkan Kongres AS pada tahun 1933 sebagai Undang-Undang Perbankan, yang melarang bank komersial untuk berpartisipasi dalam Investasi. Nonfarm payroll mengacu pada pekerjaan di luar peternakan, rumah tangga pribadi dan sektor nirlaba Biro Perburuhan AS. Forex Korelasi Korelasi mata uang memungkinkan evaluasi yang lebih baik terhadap risiko kombinasi posisi Korelasi mengukur hubungan yang ada antara dua Pasangan mata uang Sebagai contoh, ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah dua pasangan mata uang akan bergerak dalam keadaan serupa Cara atau tidak Dua mata uang berkorelasi akan memiliki koefisien mendekati 100 jika mereka bergerak ke arah yang sama dan -100 jika mereka bergerak berlawanan arah. Korelasi dekat dengan 0 menunjukkan bahwa pergerakan kedua pasangan mata uang tersebut tidak terkait. Perhitungan korelasi pada situs ini menggunakan rumus standar yang dikenal dengan koefisien korelasi Pearson. Panjang deret diberikan oleh field Num Period Untuk informasi lebih lanjut tentang perhitungannya, Anda bisa mengunjungi halaman Wikipedia. Data yang digunakan. Pengelolaan risiko. Mungkin penting untuk mengetahui apakah posisi terbuka dalam portofolio berkorelasi Jika Anda memiliki perdagangan terbuka dalam tiga pasangan mata uang yang berkorelasi kuat misalnya EURUSD, USDCHF dan USDNOK, Anda harus mengantisipasi fakta bahwa Jika salah satu posisi mencapai stop loss, maka dua lainnya kemungkinan besar juga akan kehilangan posisi. Dalam hal ini, penting untuk menyesuaikan ukuran posisi agar Hindari kerugian yang serius. Modifikasi pasar. Sebuah modifikasi korelasi, terutama untuk jangka panjang, dapat menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami perubahan Misalnya, jika EURUSD dan GBPUSD berkorelasi kuat selama beberapa bulan dan kemudian de-berkorelasi , Yang mungkin merupakan pertanda bahwa sentimen pasar mengenai EUR dan atau GBP sedang dalam proses mengubahnya mungkin akan melihat permulaan atau akhir sebuah tren di salah satu dari dua mata uang tersebut. Alat percetakan.