Distribusi Probabilitas. Apa itu Distribusi Probabilitas. Distribusi probabilitas adalah fungsi statistik yang menjelaskan semua kemungkinan nilai dan kemungkinan variabel acak dapat dilakukan dalam kisaran yang diberikan Rentang ini antara nilai minimum dan maksimum yang mungkin terjadi secara statistik, namun di mana Nilai yang mungkin cenderung diplot pada distribusi probabilitas tergantung pada sejumlah faktor Faktor-faktor ini meliputi mean distribusi, kemiringan deviasi standar dan kurtosis. BREAKING DOWN Probability Distribution. Academics dan fund manager sama-sama dapat menentukan distribusi probabilitas saham tertentu ke Tentukan kemungkinan pengembalian yang dapat dihasilkan saham di masa depan Sejarah pengembalian saham, yang dapat diukur pada interval waktu tertentu, kemungkinan hanya terdiri dari sebagian kecil dari imbal hasil saham, yang akan mengarahkan analisis ke sampling error Dengan meningkatkan ukuran sampel, kesalahan ini dapat dikurangi secara drastis. Tip Probabilitas Di Stributions. Ada banyak klasifikasi distribusi probabilitas yang berbeda Beberapa di antaranya mencakup distribusi normal, distribusi chi square, distribusi binomial dan distribusi Poisson Distribusi probabilitas yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda Distribusi binomial, misalnya, mengevaluasi probabilitas kejadian yang terjadi beberapa kali. Selama sejumlah percobaan dan mengingat probabilitas kejadian di setiap percobaan Contoh yang biasa akan menggunakan koin yang adil dan menghitung probabilitas koin itu menghasilkan kepala dalam sepuluh flips lurus. Distribusi yang paling umum digunakan adalah distribusi normal dan itu adalah Sering digunakan di bidang keuangan, investasi, sains, dan teknik Distribusi normal sepenuhnya ditandai dengan mean dan standar deviasi, yang berarti distribusi tidak miring dan menunjukkan kurtosis Hal ini membuat distribusi simetris dan digambarkan sebagai kurva berbentuk lonceng saat Diplot. Distribusi yang tidak berguna yang digunakan dalam investasi. Kembali stock Sering diasumsikan terdistribusi normal namun kenyataannya, mereka menunjukkan kurtosis dengan hasil negatif dan positif yang besar tampak lebih dari yang diperkirakan oleh distribusi normal. Hal ini muncul pada sebidang stok kembali dengan ekor distribusi memiliki ketebalan yang lebih besar. . Distribusi kemampuan sering digunakan dalam manajemen risiko dan juga untuk mengevaluasi probabilitas dan jumlah kerugian yang akan dikeluarkan portofolio investasi berdasarkan distribusi pengembalian historis Salah satu metodologi manajemen risiko yang populer yang digunakan dalam investasi adalah VaR VaR VaR yang bernilai VaR menghasilkan Kerugian minimum yang dapat terjadi mengingat probabilitas dan jangka waktu untuk portofolio Sebagai alternatif, investor dapat memperoleh kemungkinan kerugian sebesar kerugian dan kerangka waktu dengan menggunakan VaR Penyalahgunaan dan ketergantungan berlebihan pada VaR telah dikaitkan sebagai salah satu penyebab utama Financial Crisis. Probability Tools Untuk Trading Forex yang Lebih Baik. Agar sukses, trader forex perlu mengetahui dasar matematika pro. Bability Setelah semua, sulit untuk mencapai dan mempertahankan keuntungan trading tanpa terlebih dahulu memiliki kemampuan untuk memahami angka dan ukurannya. Banyak pedagang menggunakan kombinasi indikator kotak hitam untuk mengembangkan dan menerapkan peraturan perdagangan. Namun, perbedaan antara trader yang baik dan Yang hebat adalah pemahamannya tentang metrik dan metode untuk menghitung kinerja dan keuntungan. Kemampuan dan statistik adalah kunci untuk mengembangkan, menguji, dan mendapatkan keuntungan dari perdagangan forex Dengan mengetahui beberapa alat probabilitas, lebih mudah bagi trader untuk menetapkan tujuan perdagangan. Dalam istilah matematika, membuat dan mengoperasikan strategi trading yang efektif, dan menilai hasilnya. Sangat membantu untuk meninjau konsep probabilitas dan statistik forex yang paling dasar. Dengan memahami kemungkinan matematika, Anda akan mengetahui logika yang digunakan oleh sistem perdagangan mekanik dan ahli. Penasehat EA. Distribusi normal. Alat probabilitas paling dasar dalam trading forex adalah konsep distribusi normal yang paling natural Proses dikatakan terdistribusi normal. Distribusi yang seragam menyiratkan bahwa probabilitas suatu bilangan yang berada di manapun pada suatu kontinum adalah sama. Ini adalah jenis distribusi yang akan dihasilkan dari penyebaran benda secara artifisial sebisa mungkin di suatu area, dengan jumlah yang seragam Jarak antara keduanya. Namun, alih-alih distribusi seragam, harga pasangan mata uang kemungkinan akan ditemukan di area tertentu pada suatu waktu tertentu Ini adalah distribusi normal, dan alat probabilitas dapat menunjukkan perkiraan di mana harga tersebut mungkin terjadi. Yang akan ditemukan. Distribusi normal menawarkan kekuatan prediksi trader forex mengenai kemungkinan harga pasangan mata uang akan mencapai tingkat tertentu selama waktu tertentu frameputers menggunakan generator bilangan acak untuk menghitung rata-rata rata-rata harga forex untuk menentukan normal mereka. Distribusi. Jika sejumlah besar harga sampel diperiksa, distribusi normal akan membentuk bentuk kurva lonceng saat plotted grap Secara harafiah, semakin besar jumlah sampel, semakin halus kurvanya. Aturan rata-rata sederhana sangat membantu pedagang, namun aturan distribusi normal menawarkan kekuatan prediksi yang lebih berguna. Misalnya, seorang pedagang dapat menghitung bahwa pergerakan harga rata-rata harian Pasangan forex adalah, katakanlah, 50 pips. Namun, distribusi normal juga dapat memberi tahu pedagang kemungkinan bahwa pergerakan harga harian tertentu akan turun antara 30 dan 50 pips, atau antara 50 dan 70 pips. Menurut aturan distribusi normal Dan standar deviasi, kira-kira 68 sampel akan ditemukan dalam satu standar deviasi rata-rata rata-rata, dan sekitar 95 akan ditemukan dalam dua standar deviasi rata-rata. Akhirnya, ada kemungkinan 99 7 sampel akan jatuh dalam tiga standar. Penyimpangan mean. Formal normal dan fungsi standar deviasi di expert advisor EA dan sistem perdagangan membantu trader forex menilai probabilitas bahwa harga dapat bergerak dalam jumlah tertentu selama pe tertentu. Riod of time. Yet, trader harus berhati-hati saat menggunakan konsep distribusi normal saja untuk keperluan manajemen risiko Meski probabilitas kejadian langka seperti penurunan harga 50 mungkin nampak rendah, faktor pasar yang tak terduga bisa membuat kemungkinan banyak Lebih tinggi dari yang terlihat selama perhitungan distribusi normal. Keandalan analisis tergantung pada kuantitas dan kualitas data. Ketika memodelkan kurva distribusi normal, jumlah dan kualitas data harga input sangat penting Semakin besar jumlah sampel, kurva yang lebih halus akan menjadi Selain itu, untuk menghindari kesalahan perhitungan akibat data yang tidak mencukupi, penting untuk setiap perhitungan didasarkan pada setidaknya tiga puluh sampel. Jadi, untuk menguji strategi trading forex dengan memperkirakan hasil dari perdagangan sampel, pengembang sistem harus menganalisis sekurangnya 30 Perdagangan untuk mencapai kesimpulan yang dapat diandalkan secara statistik mengenai parameter yang diuji. Demikian juga, hasil dari studi terhadap 500 perdagangan adalah Lebih dapat diandalkan daripada yang dari analisis hanya 50 perdagangan. Dispersi dan harapan matematis untuk memperkirakan risiko. Untuk pedagang forex, karakteristik yang paling penting dari distribusi adalah harapan matematis dan dispersi Harapan matematis untuk serangkaian perdagangan mudah dihitung. Up semua hasil perdagangan dan membagi jumlah itu dengan jumlah perdagangan. Jika sistem perdagangan menguntungkan, harapan matematis itu positif Jika harapan matematis negatif, sistemnya akan turun rata-rata. Ketangkasan relatif atau kerataan distribusi Kurva ditunjukkan dengan mengukur penyebaran atau penyebaran nilai harga di dalam bidang harapan matematis Biasanya, harapan matematis untuk nilai terdistribusi secara acak digambarkan sebagai M X. So, dispersi dapat didefinisikan sebagai DXM XM X 2.And, a Simbolis siku dispersi disebut standar deviasi, ditunjukkan dalam matematis sebagai sigma. Dispersi dan standar deviasi Sangat penting untuk manajemen risiko dalam sistem perdagangan forex Semakin tinggi nilai deviasi standar, semakin tinggi potensi penarikannya, dan semakin tinggi pula risikonya, semakin rendah nilai deviasi standar, semakin rendah akan terjadi penarikan sementara perdagangan. Sistemnya. Misalnya, di bawah ini adalah penilaian risiko sampel untuk pengujian sistem perdagangan forex. Nilai Penjualan X-Trade atau Los. Dalam contoh di atas berdasarkan jumlah minimum tiga puluh perdagangan untuk sampel yang memadai, penting bagi Perhatikan bahwa ekspektasi matematis itu positif, jadi strategi trading forex memang menguntungkan. Namun, standar deviasi yang tinggi, sehingga untuk mendapatkan setiap dollar trader tersebut mempertaruhkan jumlah yang jauh lebih besar sehingga sistem ini membawa risiko yang signifikan. Berikut s beristirahat. Dari matematika Untuk menentukan harapan matematis untuk kelompok perdagangan ini, tambahkan semua keuntungan dan kerugian perdagangan, lalu bagi dengan 30 Ini adalah nilai rata-rata MX untuk semua perdagangan. Dalam kasus ini, Sama dengan kenaikan rata-rata 4 26 per perdagangan Sejauh ini, sistem terlihat menjanjikan. Selanjutnya, untuk menghitung deviasi standar dispersi, rata-rata di atas 4 26 dikurangkan dari hasil setiap perdagangan, maka itu s kuadrat, dan jumlah Dari semua kotak ini ditambahkan bersama-sama Jumlah dibagi dengan 29, yang merupakan jumlah total perdagangan minus 1. Dengan menggunakan rumus untuk Dispersi XM XM X 2 yang diberikan di atas, inilah perhitungan perhitungan dari perdagangan pertama di Contohnya. Tarik 1 -17 08 4 26 -21 34, dan -21 34 2 455 39. Perhitungan yang sama dilakukan untuk setiap perdagangan dalam seri uji Dalam contoh ini, dispersi pada seri sama dengan 9.353 62 dan menurut definisinya, kuadratnya Akar sama dengan standar deviasi, yang dalam hal ini adalah 96 71. Dengan demikian trader forex melihat bahwa risiko untuk sistem tertentu ini cukup tinggi. Harapan matematis memang positif, dengan rata-rata keuntungan 4 26 per perdagangan, namun standar deviasi Tingginya bila dibandingkan dengan profit itu. Bisa Terlihat bahwa pedagang tersebut mempertaruhkan sekitar 96 71 untuk setiap kesempatan memperoleh laba 26. Risiko ini dapat diterima, atau trader dapat memilih untuk memodifikasi sistem dalam mencari risiko yang lebih rendah. Dari risiko sistem perdagangan tertentu, forex Pedagang juga dapat menggunakan distribusi normal dan standar deviasi untuk menghitung Z-score, yang mengindikasikan seberapa sering perdagangan yang menguntungkan akan terjadi dalam kaitannya dengan kehilangan perdagangan. Selama proses pengembangan sistem perdagangan forex yang menang, trader mungkin bertanya-tanya berapa banyak yang menguntungkan Perdagangan yang terlihat selama pengujian acak, dan berapa banyak kerugian berturut-turut harus ditolerir agar bisa memenangkan perdagangan. Misalnya, anggaplah bahwa rata-rata keuntungan yang diharapkan dari sistem trading forex yang diberikan adalah empat kali lebih kecil dari jumlah kerugian yang diharapkan dari masing-masing Stop-loss order dipicu saat memperdagangkan sistem ini. Beberapa trader mungkin menganggap bahwa sistem akan menang seiring berjalannya waktu, selama rata-rata setidaknya ada satu perdagangan yang menguntungkan untuk eac. H empat kehilangan perdagangan Namun, tergantung pada distribusi kemenangan dan kerugian, selama perdagangan dunia nyata, sistem ini mungkin menarik terlalu dalam untuk pulih pada waktunya untuk pemenang berikutnya. Distribusi normal dapat digunakan untuk menghasilkan skor Z, kadang-kadang disebut Skor standar, yang memungkinkan para pedagang memperkirakan tidak hanya rasio kemenangan terhadap kerugian, tapi juga berapa banyak kerugian yang mungkin terjadi berturut-turut. Skor Z positif mewakili nilai di atas rata-rata, dan nilai Z negatif mewakili nilai Di bawah rata-rata Untuk mendapatkan nilai ini, pedagang mengurangi mean populasi dari nilai mentah individu kemudian membagi selisihnya dengan standar deviasi populasi. Perhitungan skor standar dasar untuk nilai baku yang ditetapkan sebagai x adalah. Dimana mean populasi dan Standar deviasi populasi Penting untuk dipahami bahwa menghitung skor Z mengharuskan pedagang mengetahui parameter populasi, tidak hanya karakteristik sampel yang diambil dari populasi tersebut. Ion. Z mewakili jarak antara mean populasi dan nilai baku, dinyatakan dalam satuan standar deviasi Jadi, untuk sistem perdagangan valas. ZN x R 0 5 PP x PNN 1.N adalah jumlah total perdagangan selama rangkaian R adalah jumlah total seri menang dan kalah dalam perdagangan P 2 x W x LW adalah jumlah total perdagangan yang menang selama seri L adalah jumlah total kerugian selama seri. Seri individual dapat ditunjukkan oleh urutan berturut-turut. Dari plus atau minus misalnya atau R menghitung jumlah seri tersebut. Z dapat menawarkan penilaian apakah sistem perdagangan valas beroperasi sesuai target, atau seberapa jauh target yang tidak tepat. Hanya yang penting, trader dapat menggunakan Z-score untuk menentukan apakah sistem perdagangan mengandung seri pemenang dan pecundang yang lebih sedikit atau lebih banyak daripada yang diharapkan dari urutan perdagangan acak Dengan kata lain, apakah hasil perdagangan berturut-turut bergantung satu sama lain. Jika skor Z mendekati 0 , Maka distribusi t Hasil rade mendekati distribusi normal Nilai dari urutan perdagangan dapat mengindikasikan adanya ketergantungan antara hasil perdagangan tersebut. Hal ini karena nilai acak normal akan menyimpang dari nilai rata-rata tidak lebih dari tiga sigma 3 x dengan kepastian 99 7 Apakah nilai Z positif atau negatif akan memberi tahu pedagang tentang jenis ketergantungan Nilai Z positif menunjukkan bahwa perdagangan yang menguntungkan akan diikuti oleh pecundang. Dan, positif Z mengindikasikan bahwa perdagangan yang menguntungkan akan diikuti oleh keuntungan lain. Satu, dan pecundang akan diikuti oleh kerugian lain Ketergantungan yang teramati ini memungkinkan trader forex memvariasikan ukuran posisi untuk perdagangan individual guna membantu mengelola risiko. Rasio Sharpe, rasio reward-to-variability, adalah salah satu dari Alat probabilitas yang paling berharga untuk trader forex Seperti metode yang dijelaskan di atas, ini bergantung pada penerapan konsep distribusi normal dan standar deviasi. Ini memberi pedagang metode untuk memeriksa Kinerja sistem perdagangan dengan menyesuaikan diri dengan risiko. Langkah pertama adalah menghitung Holding Period Returns HPR Misalnya, perdagangan yang menghasilkan keuntungan 10 memiliki HPR yang dihitung sebagai 1 0 10 1 10 sedangkan perdagangan yang kehilangan 10 adalah Dihitung sebagai 1 0 10 0 90. Dengan demikian, HPR dapat dihitung dengan membagi jumlah saldo setelah perdagangan dengan jumlah sebelum perdagangan Rentang Pengambilan Waktu Rata-rata AHPR kemudian dihitung dengan menambahkan semua pengembalian holding-period individual, kemudian dibagi dengan Jumlah perdagangan. AHPR dengan sendirinya menghasilkan rata-rata aritmatika yang mungkin tidak benar memperkirakan kinerja sistem perdagangan forex dari waktu ke waktu Sebaliknya, efisiensi investasi sistem perdagangan dapat lebih dekat diperkirakan dengan menggunakan Sharpe Ratio, yang menunjukkan bagaimana AHPR minus Tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang bebas risiko berkaitan dengan standar deviasi sistem perdagangan. Rasio BNP AHPR 1 SDR. Bila AHPR adalah rata-rata holding period return, RFR adalah tingkat pengembalian bebas risiko f Investasi yang aman seperti suku bunga bank atau suku bunga T-obligasi jangka panjang, dan SD adalah deviasi standar. Karena lebih dari 99 dari semua nilai acak akan berada dalam jarak 3 di sekitar nilai rata-rata MX untuk sistem perdagangan tertentu. , Semakin tinggi Rasio Sharpe, semakin efisien sistem perdagangan. Misalnya, jika Sharpe Ratio untuk hasil perdagangan terdistribusi normal adalah 3, ini mengindikasikan bahwa probabilitas kehilangan kurang dari 1 per perdagangan, sesuai dengan 3-sigma Aturan. Konsep distribusi normal, dispersi, Z-score dan Sharpe Ratio sudah dimasukkan ke dalam logaritma EAs dan sistem perdagangan mekanis, dan kegunaannya tidak terlihat oleh sebagian besar pedagang. Namun, dengan mengetahui bagaimana alat-alat probabilitas dasar ini bekerja, forex Pedagang dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sistem otomatis menjalankan fungsinya, dan dengan demikian meningkatkan probabilitas memenangkan perdagangan. Apakah Anda saat ini menggunakan alat probabilitas untuk meningkatkan kesempatan Anda sendiri untuk sukses. Artikel utama saya adalah Mencari informasi persis seperti ini Bisakah Anda menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai R untuk serangkaian transaksi yang menang dan kalah? Tidak cukup jelas bagaimana melakukan ini Anda katakan itu adalah jumlah total rangkaian kemenangan dan kerugian. Apakah itu berarti saya menghitung Pemenang berturut-turut dan minus pecundang berturut-turut Jadi jika sistem saya memiliki maksimal 7 kemenangan berturut-turut dan 4 perdagangan kerugian berturut-turut maka itu adalah total 3 atau 11 Terima kasih James. Rechard Fleming mengatakan. Saya membaca blog Anda dan ingin mengucapkan terima kasih Untuk memberikan kunci sukses perdagangan Yang sangat membantu perhitungan perhitungan matematis trading. Terima kasih, Rechard I m senang Anda menemukannya berguna. Saya telah membeli sistem Anda dengan sistem skor berganda. Saya ingin Anda tahu bahwa saya adalah orang dengan gangguan pendengaran yang Adalah tuli dan tidak dapat mendengar apa yang Anda katakan pada video pelatihan ini Namun, saya tidak akan membuang sistem Anda dingin karena saya cukup berhasil pada apa yang Anda rekomendasikan untuk menganalisis hal-hal seperti fxbook seperti itu Adalah benar bahwa saya memiliki 62 dari memenangkan perdagangan dan menghasilkan uang, saya tahu bahwa skor tertimbang digolong Anda akan meningkatkan probabilitasnya. Dengan penyesalan bahwa saya tidak memiliki sistem Mt 4 atau mendapatkan modal, hati saya rusak karena akun saya kurang dari 5000 dan tidak mungkin mereka tidak menyetujui saya untuk menggunakan perangkat lunak mt 4 Dan saya tidak tahu apakah akan menyetujui download perangkat lunak sistem Anda Jadi, Anda dan saya harus mendiskusikan apa yang ada di video traing Anda dan saya meminta Anda untuk memasang teks tertutup Pada video pelatihan ini sehingga saya bisa mempelajarinya. Namun, saya akan selalu menjadi bagian dari keluarga forex Anda karena saya telah membeli program sistem Anda. Silakan sebutkan rekomendasi Anda tentang rumah broker mana yang akan menawarkan perangkat lunak mt 4 dan mungkin itu akan memungkinkan saya Untuk menginstal perangkat lunak Anda pada mt 4.Anda memiliki alamat email dan bukti pembayaran saya Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Anda telah memberi saya kesempatan untuk menggunakan perangkat lunak Anda dan tolong hubungi saya melalui email. Terima kasih atas pembelian itu sa ver Permintaan yang adil. Tidak pernah terpikir oleh saya untuk mempertimbangkan kemampuan mendengar dari pendengar saya Ini adalah salah satu hal dalam hidup saya yang saya anggap remeh Terima kasih telah menunjukkan kebutuhan untuk mengakomodasi semua orang yang saya pastikan untuk menambahkan konten tertulis ini Minggu. Mari menyiapkan waktu untuk mengobrol dengan Skype melalui Skype Saya akan mengirim email kepada Anda secara langsung. Apa Adanya Kemungkinan Mencapai Suatu Perdagangan yang Menang. Ketika banyak dari kita memikirkan probabilitas, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah lemparan koin - memiliki Sebuah kesempatan untuk berada tepat pada sebuah lemparan tertentu Dapatkah sesuatu yang sederhana seperti lemparan koin diterapkan secara efektif ke pasar Setidaknya bisa memberi kita beberapa alat untuk mendekati pasar, dan itu bisa diterapkan dengan lebih banyak cara daripada yang mungkin dilakukan. Mengharapkan pandangan probabilitas saat ini dari trader bisa salah sama sekali, dan mereka pasti bisa menjadi alasan mengapa mereka tidak menghasilkan uang di pasar. Artikel ini adalah pengantar tentang probabilitas perdagangan dan bagian yang umum diabaikan namun tidak terpisahkan dari sistem keuangan. - Statistik Jangan takut dengan kata statistik semuanya akan dijelaskan dalam bahasa Inggris dan tanpa banyak angka atau formula. Batalkan Coin Toss. Dalam jangka pendek, apapun bisa terjadi, inilah mengapa lemparan koin itu adalah analogi yang tepat untuk pasar saham. S berasumsi bahwa pada suatu waktu tertentu saham bisa dengan mudah bergerak naik karena bisa bergerak turun bahkan dalam kisaran, saham bergerak naik turun Jadi probabilitas kita untuk menghasilkan keuntungan apakah pendek atau panjang pada posisi 50.While Mudah-mudahan tidak ada yang akan melakukan perdagangan jangka pendek yang benar-benar acak, kita akan memulai dengan skenario ini Jika kita memiliki probabilitas yang sama untuk menghasilkan keuntungan cepat seperti lemparan koin, apakah keuntungan atau kerugian memberi sinyal apa dampak masa depan yang akan terjadi Tidak Pada perdagangan acak Ini adalah kesalahpahaman yang umum Setiap kejadian masih memiliki probabilitas 50, tidak peduli hasil apa yang datang sebelumnya. Rutinitas terjadi secara acak 50 50 kejadian Pelarian mengacu pada sejumlah hasil identik yang terjadi berturut-turut Berikut adalah tabl E menampilkan probabilitas lari seperti itu dengan kata lain, kemungkinan membalik sejumlah kepala atau ekor secara berturut-turut. Di sinilah kita menghadapi masalah. Katakanlah kita baru saja membuat lima perdagangan yang menguntungkan berturut-turut. Menurut kita Tabel, yang memberi kita probabilitas untuk menjadi benar atau salah lima kali berturut-turut berdasarkan pada 50 kesempatan, kita telah mengatasi beberapa peluang yang serius Kemungkinan mendapatkan perdagangan menguntungkan keenam terlihat sangat jauh, namun sebenarnya bukan itu masalahnya. Peluang kesuksesan kami masih 50 Orang kehilangan ribuan dolar di pasar dan di kasino karena gagal mewujudkannya. Alasannya adalah bahwa kemungkinan dari meja kami didasarkan pada kejadian di masa depan yang tidak pasti dan kemungkinan mereka akan terjadi Begitu kita telah menyelesaikan jalannya Dari lima perdagangan yang berhasil, perdagangan tersebut tidak lagi tidak pasti. Perdagangan kita selanjutnya memulai sebuah potensi baru, dan setelah hasilnya masuk untuk setiap perdagangan, kita mulai kembali di puncak klasemen, setiap saat Ini berarti setiap perdagangan memiliki kemungkinan 50 Bekerja keluar. Alasannya sangat penting adalah bahwa sering kali, ketika pedagang masuk ke pasar, mereka salah mengira keuntungan atau kerugian sebagai keterampilan atau kurangnya keterampilan Hal ini sama sekali tidak benar Apakah seorang pedagang jangka pendek membuat banyak perdagangan atau Seorang investor hanya membuat beberapa perdagangan setahun, kita perlu menganalisis hasil perdagangan mereka dengan cara yang berbeda untuk memahami apakah keterampilan itu hanya beruntung atau aktual melibatkan Statistik berlaku pada semua garis waktu, dan inilah yang harus kita ingat. Contoh di atas memberi contoh perdagangan jangka pendek berdasarkan 50 kesempatan untuk menjadi benar atau salah. Tetapi apakah ini berlaku untuk jangka panjang Sangat banyak Alasannya adalah bahwa meskipun seorang pedagang hanya dapat mengambil posisi jangka panjang, dia Akan melakukan perdagangan lebih sedikit Dengan demikian, akan memakan waktu lebih lama untuk mencapai data dari perdagangan yang cukup untuk melihat apakah keberuntungan sederhana dilibatkan atau apakah itu keahlian Seorang pedagang jangka pendek dapat menghasilkan 30 perdagangan dalam seminggu dan menunjukkan keuntungan setiap bulan selama dua tahun Memiliki Pedagang ini mengatasi rintangan dengan sk sebenarnya Sakit Tampaknya akan begitu, karena kemungkinan memiliki jangka waktu 24 bulan yang menguntungkan sangat jarang terjadi kecuali kemungkinan telah bergeser lebih banyak untuk menguntungkannya. Sekarang, bagaimana dengan investor jangka panjang yang telah melakukan tiga perdagangan selama dua tahun terakhir ini. Telah menguntungkan Apakah trader ini menunjukkan skill Belum tentu Saat ini, trader ini sudah lari tiga kali, dan itu tidak sulit untuk mencapai bahkan dari hasil random. Pelajaran di sini adalah bahwa skill tidak hanya tercermin dalam jangka pendek apakah itu Satu hari atau satu tahun, akan berbeda dengan strategi trading yang juga akan tercermin dalam jangka panjang. Kita memerlukan cukup data perdagangan untuk secara akurat menentukan apakah strategi cukup signifikan untuk mengatasi probabilitas acak. Dan bahkan dengan ini, kita menghadapi tantangan lain. Sementara masing-masing Perdagangan adalah sebuah peristiwa, jadi adalah bulan dan tahun di mana perdagangan ditempatkan. Pedagang yang menempatkan 30 perdagangan dalam seminggu telah mengatasi peluang harian dan peluang bulanan untuk periode yang baik. Idealnya, membuktikannya Strategi e selama beberapa tahun lagi akan menghapus semua keraguan bahwa keberuntungan itu terkait karena kondisi pasar tertentu. Untuk pedagang jangka panjang kami yang melakukan perdagangan yang bertahan lebih dari satu tahun, perlu beberapa tahun lagi untuk membuktikan bahwa strateginya menguntungkan selama Jangka waktu yang lebih lama ini dan dalam semua kondisi pasar. Ketika kita mempertimbangkan semua kerangka waktu dan semua kondisi pasar, kita benar-benar mulai melihat bagaimana menjadi menguntungkan pada semua kerangka waktu dan bagaimana cara memindahkan peluang lebih banyak ke pihak kita, mencapai lebih besar dari pada yang acak 50 kesempatan untuk menjadi benar Perlu dicatat bahwa jika keuntungan lebih besar daripada kerugian, trader bisa benar kurang dari 50 dari waktu dan tetap menghasilkan keuntungan. Bagaimana Pedagang yang Menguntungkan Menghasilkan Uang. Jadi, jelas orang menghasilkan uang di pasar. , Dan itu bukan hanya karena mereka telah menjalankan yang baik Bagaimana kita mendapatkan peluang menguntungkan kita Hasil yang menguntungkan berasal dari dua konsep Yang pertama didasarkan pada apa yang telah dibahas di atas - menguntungkan sepanjang masa atau setidaknya memenangkan lebih banyak Di certa Dalam periode daripada yang hilang pada yang lain. Konsep kedua adalah kenyataan bahwa tren ada di pasar, dan ini tidak lagi membuat pasar menjadi taruhan 50 50 seperti dalam contoh lemparan koin kami Harga saham cenderung berjalan ke arah tertentu selama periode Waktu, dan mereka telah melakukan ini berulang kali atas sejarah pasar Bagi Anda yang memahami statistik, ini membuktikan bahwa tren berjalan dalam persediaan terjadi. Jadi, kita berakhir dengan kurva probabilitas yang tidak normal mengingat kurva lonceng yang selalu dibicarakan oleh guru Anda. Miring dan biasa disebut sebagai kurva dengan ekor gemuk lihat grafik di bawah ini. Artinya, trader bisa menguntungkan secara konsisten jika mereka menggunakan tren, bahkan jika berada dalam kerangka waktu yang sangat singkat. Jika ada tren, dan kita bisa Tidak lagi memiliki sampling data perdagangan secara acak karena bias dalam perdagangan tersebut kemungkinan akan mencerminkan kecenderungan, mengapa 50 contoh kesempatan di atas berguna Alasannya adalah bahwa pelajaran masih berlaku Seorang pedagang seharusnya tidak meningkatkan positinya N ukuran atau mengambil lebih banyak risiko relatif terhadap ukuran posisi hanya karena serangkaian kemenangan, yang seharusnya tidak dianggap terjadi sebagai akibat dari keterampilan Ini juga berarti bahwa seorang trader tidak boleh menurunkan ukuran posisi setelah menjalankan jangka panjang yang menguntungkan. Informasi ini harus menjadi kabar baik Pedagang baru dapat mengambil penghiburan karena sistem trading yang diteliti mungkin tidak salah, namun mengalami hasil buruk yang buruk atau mungkin masih memerlukan penyulingan juga harus memberi tekanan pada mereka yang memiliki Telah menguntungkan untuk terus memantau strategi mereka sehingga mereka tetap menguntungkan. Informasi ini juga dapat membantu investor saat mereka menganalisis reksadana atau hedge fund Hasil perdagangan sering dipublikasikan menunjukkan hasil yang spektakuler dengan mengetahui sedikit lebih banyak tentang statistik dapat membantu kita mengukur apakah tingkat pengembalian tersebut mungkin terjadi. Untuk melanjutkan atau jika pengembalian tersebut kebetulan merupakan kejadian acak. Risiko bahwa nilai investasi akan berubah karena adanya perubahan pada tingkat abs int Tingkat erest, dalam penyebaran antara. Ethereum adalah platform perangkat lunak yang terdesentralisasi yang memungkinkan Aplikasi Aplikasi yang SmartContracts dan Terdistribusi untuk dibangun. Zero Day Attack adalah serangan yang memanfaatkan kelemahan keamanan perangkat lunak yang berpotensi serius yang dimiliki oleh vendor atau pengembang. Tingkat rata-rata di mana Individu atau korporasi dikenai pajak Tarif pajak efektif untuk individu adalah tingkat rata-rata. Sebuah survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Perburuhan Amerika Serikat untuk membantu mengukur lowongan pekerjaan Ini mengumpulkan data dari pengusaha. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam oleh Amerika Serikat Plafon hutang diciptakan berdasarkan Undang-Undang Liberty Reserve Kedua. HARUS BACA Bagaimana statistik dapat membantu dalam trading. Statistik adalah badan matematika sains yang berkaitan dengan pengumpulan, klasifikasi, penyajian, interpretasi dan analisis data Sounds familiar Seharusnya, karena ini adalah Pasar forex semua tentang Statistik Pasar Forex secara keseluruhan tidak dapat diprediksi namun tetap dapat diprediksi dalam kondisi tertentu S Apa yang benar untuk gambaran jangka panjang mungkin tidak benar untuk jangka pendek dan biasanya ini adalah bagaimana keadaannya Statistik adalah disiplin yang memberi kita keunggulan penting saat trading forex Ini bukan artikel tentang statistik, ini adalah artikel tentang bagaimana Statistik bisa berguna dalam trading forex dan prinsip apa yang harus selalu ada dalam pikiran saat trading.1 Secara keseluruhan pergerakan pasar tidak bisa diprediksi namun dalam kondisi tertentu beberapa pergerakan dapat diprediksi, begitulah profitnya dibuat. Tentu saja 95 trader kehilangan uang mereka. Tapi ini terjadi hanya karena mereka tidak tahu apa sebenarnya perdagangan itu Trading adalah statistik. Hari ini EURUSD akan naik ini adalah pernyataan salah yang mendasar, dalam keadaan apapun. EURUSD cenderung naik hari ini adalah pernyataan yang tepat. Dalam forex kita Tidak berurusan dengan kepastian, kita hanya berurusan dengan probabilitas.2 Sejarah cenderung mengulanginya sendiri Ini adalah peraturan teknikal yang paling dasar Sebenarnya, jika ini tidak benar, tidak ada, dan maksud saya Tidak ada yang akan menghasilkan keuntungan dari pasar forex Tapi untungnya, trading bukanlah perjudian dan sejarah cenderung berulang. Masa lalu tidak mengulanginya, tapi beberapa aspek di dalamnya berulang-ulang. Kami siap untuk menemukannya. Ada sistem yang bisa Menjadi menguntungkan untuk waktu yang sangat singkat Bahkan sistem yang paling bodoh bisa sangat menguntungkan untuk satu atau dua hari tapi tentu saja gagal total selama jangka waktu yang panjang Dan sekarang adalah waktu untuk hukum atau jumlah besar yang harus dijelaskan Menurut Untuk definisi nya Hukum jumlah besar adalah sebuah teorema yang menggambarkan hasil melakukan percobaan yang sama sejumlah besar Menurut hukum, rata-rata hasil yang diperoleh dari sejumlah besar percobaan harus mendekati nilai yang diharapkan, Dan akan cenderung menjadi lebih dekat karena lebih banyak percobaan dilakukan. Apa sebenarnya artinya koin A memiliki dua sisi Jika Anda melempar koin, kemungkinan naik kepala dan ekor adalah 1 2 0 5 50 Jika Anda melempar koin sebanyak 10 kali, Apapun bisa terjadi, kamu ma Y bahkan mendapatkan 10 kepala atau 10 ekor berturut-turut bahkan jika probabilitas keseluruhan adalah 50 karena jumlah uji coba terlalu singkat dan tidak signifikan secara statistik Tetapi jika Anda melempar koin 10.000 kali hal-hal berubah Anda akan mendapatkan hasil yang lebih mendekati keseluruhan Probabilitas 50, sesuatu seperti 4,999 kepala dan 5,001 ekor. Bagaimana hukum jumlah besar penting dalam analisis sistem forex Pertama-tama, ini memberi tahu Anda bahwa hasil jangka pendek tidak berarti Apa-apa Sistem yang buruk dapat menghasilkan produk 10, 20 atau bahkan 50 kemenangan Berturut-turut namun demikian dijamin gagal dalam jangka panjang Misalnya, anggaplah bahwa selama 2 hari tidak ada fundamental sama sekali Akibatnya, pasar naik dan turun sebesar 50 pips dan level resistance support tidak rusak Jika Anda Beli ketika pasar menyentuh level yang lebih rendah dan berjual beli saat menyentuh level atas Anda bisa membuat baik dampak berita dampak tinggi yang pertama Sama halnya jika tren pasar Terus trading dengan tren dan membuat tren besar berakhir Ketahanan jangka panjang o Sistem ini harus diuji terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Sistem yang baik harus dapat bertahan selama periode yang tidak menguntungkan tanpa banyak kerugian dan memenangkan semuanya kembali dan lebih banyak lagi selama periode yang menguntungkan.4 Jumlah perdagangan mencerminkan ketahanan sistem Jumlah perdagangan sendiri. Tidak relevan jika dibawa keluar dari konteks Misalnya, katakanlah kita memiliki sistem yang menghasilkan 1.000 perdagangan per tahun Apakah ini sistem yang kokoh Jawabannya adalah kita tidak tahu bahkan jika jumlah o perdagangannya besar Mengapa Karena selama satu tahun itu Tidak melewati semua aspek pasar. Jika menghasilkan 13.000 perdagangan selama 13 tahun dan tetap menguntungkan 13 x X maka iya, ini adalah sistem yang bagus. Jika membuat 13.000 perdagangan selama 13 tahun tanpa keuntungan, maka itu bukan sistem yang bagus. survives but it s curve fitted for a single market aspect only. If it makes 3,000 trades during 13 years and remains profitable it s still a bad system Why Because if it didn t trade during an unknown market condition, then it is curve fitted for a sing le market aspect only. If it makes 13,000 trades and the profit doubles I m not mentioning anything about drawdown here , it means that it made X during one year and X during 12 years, a very unequal distribution of profits.5 Any system can be profitable on backtests only if many rules are added to it Adding multiple rules means curve fitting at it s purest form The system will fail on live trading because statistical relevancy is destroyed Those rules may not be valid for future markets even if they worked in the past Curve fitting by adding multiple rules is a trick used by commercial EA vendors I can tell if the system is curve filled just be looking at its equity curve Short term rules that don t make sense on the long run are added just to hide the drawd0wn periods for example do not trade between 12 03 2007 and 30 04 2007 If the equity curve points straight up then it s the first sign of curve fitting, that s why I like ugly looking equity curves clearly showing the drawdown perio d. Statistical principles and methods are invaluable tools in forex, ignore them and get ready to fail In the following articles I will explain two of the most used statistical methods that helps in testing the robustness of our systems Monte Carlo and Walk Forward. But first, a practical example might help Statistics also helps in developing successful trading systems Before thinking of a system, I need a clear look at long term picture I need to know how many pips per day a certain pair moves The chosen pair for this study is EURUSD Using 13 years Alpari UK no holes data, here are my findings. Between 0 60 pips - 311 daysBetween 60 90 pips - 850 days Between 90 120 pips - 847 days Between 120 150 pips - 586 days Between 150 180 pips - 326 days Between 180 210 pips - 214 days Between 210 600 pips - 286 days. By studying the table above I notice that the market frequently moves between 60 and 150 pips 850 847 586 2280 days out of a total of 3420 days which means 66.The first idea that come s into my mind is to trade pullbacks For example, if the trend goes up, I wait for a small retracement then buy EURUSD 2 and 4 Elliot waves, my hope is to catch waves 3 and 5, please see the article about how forex market moves But how long is the 2 or 4 wave I don t know that, so I let MT4 optimizer to find out the best option. Go long rule the trend went straight up the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementup Low 1 percent High 1 - Low 1.Go short rule the trend went down the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementdown High 1 - percent High 1 - Low 1.Stop loss and take profit is not more than 150 pips each Took me 20 minutes to code this system, here is the backtest. After 30 seconds of watching the equity curve, I dismissed it from the start because it appears to be w0rking for one market condition only, please see my green square It worked great between 2007-2009 and no so great the rest of the years Maximum drawdown during 13 years is 2,000 pips and total profit is 10,000 pips 10,000 13 769 pips on average per year for a maximum risk of 2,000 pips So the reward risk ratio is 1 3 which is quite bad, not to mention that past performance is not a guarantee for future performance But history tend to repeat itself. Now you see why statistics is so useful when it comes to forex trading. Thanks for you time If you enjoyed this article, please share the link Knowledge and sharing is power. Zamolxis Tradind System. Subscribe and Download Zamolxis. Trading Probabilities. When I first started out in trading, many moons ago, it was made clear to me and my fellow trainees that one of the most important concepts to grasp is that successful traders tend to think in terms of trading probabilities The trouble is and this was obvious by the rate of attrition, most of my colleagues either didn t get this or didn t even attempt to address it. So the thing to really think about here is the nature of an edge I m not talking about the technical specifics of an edge I m talking about what it gives you in terms of trading advantage. Simply put, an edge is a higher probability of a certain outcome over another, given a certain set of circumstances on a historical set of trades. Note the all-important historical basis This means that the market has behaved in a certain way in the past and therefore the edge does nothing more than indicate the chances of it happening again in the future The markets are ever-evolving and so you cannot ever rely on a trade working forever. Every Trade is Different. The fact that markets are always changing also gives rise to the idea that no single trade is the same What the market has done prior to the setup will impact upon it Which market participants are currently present and active will also have an effect No trade is ever precisely the same even if it looks like another so the assumption has to be th at the outcome may well be different. As much as humans are pattern recognition machines and at times can get a really good feel for what s happening in the market, you just don t know what will happen next For example, a massive fund might enter the market and need to sell a gazillion contracts when you re in a long position The same fund might have a trader who fat fingers fat finger the act of accidentally inputting a trade incorrectly sometimes placing a much larger trade than intended and price might move sharply against you Or even a piece of news might come out that has a dramatic impact on prices. None of these things is predictable in nature and so whatever the market and your trade looks like, you just don t know for certain how it will turn out. Edges Consist of Multiple Trades. Going back to the definition of an edge, you ll note that I say over a historical set of trades The implication is that an edge won t necessarily play out over a single or even small number of trades wha tever the outcome it requires many trades to be taken to get close to the historical win rate The outcome of a single trade is either a winner or a loser and it s not something you either want or even need to predict. Take the probability of heads on the flip of a coin as an example Over 10 trades you might get 5 heads, but it s just as conceivable that you get 3 heads, 7 heads or even 0 heads Now if you went on to flip the coin 100 or 1000 times, the rate of heads you ll achieve will most likely come closer and closer to the theoretical odds of a head. The same principle applies for casinos They know that the odds are in their favor and for those odds to play out, they need to keep taking your bets over and over and over again So a big winner can actually help them by encouraging more bets. If a setup fulfills the criteria of your edge, how do you know if it will fall into the winning or losing category If you knew it would be a loser, why would you even bother taking it. We ve establishe d that there are plenty of uncertainties in trading and because of this, it s important to not only think but also trade in terms of probabilities In order to do so, it s absolutely crucial to know exactly what your edge is and what needs to happen in order for you to take or exit the trade By making things as unambiguous as possible, you are able to replicate your own actions given certain observations in an otherwise imperfect market or at the very least, you know what you should be doing. Taking a winner or a loser on a single trade should be almost irrelevant when trading probabilities.
No comments:
Post a Comment